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Duration

Sensibilité aux taux

fraisrevu il y a 0 j
Macro & banques centrales

Définition courte

Mesure de la sensibilité du prix d'une obligation à une variation de taux. Plus la duration est élevée, plus une hausse de rendement détruit de valeur de marché. Elle transforme une tension sur les taux longs en risque de bilan pour les porteurs de dette longue.

atlas de risque

Carte de connaissance

Intuition

La duration transforme un mouvement de taux en perte ou gain de prix. Elle dit quelle quantité de risque de taux dort dans un portefeuille.

Formule

variation approximative du prix ≈ -duration × variation du rendement

Pourquoi ça compte maintenant

Dans un régime de dette élevée, la duration concentre le risque : banques, assureurs, fonds de pension et stratégies repo peuvent vendre en même temps si les taux longs cassent leur scénario.

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Signaux qui l’utilisent

Sources primaires