// risk diff
Le mouvement de la connaissance du risque.
Une lecture compacte de ce qui a changé depuis hier, 7 jours et 30 jours : signaux, sources, claims, modèles, articles reliés et confiance. La page ne fabrique pas de diff quand l’historique public manque ; elle le signale.
1d limité
Depuis 24 heures
→
0 montent 0 baissent 0 sources fraîches 13 claims
7d limité
Depuis 7 jours
→
0 montent 0 baissent 6 sources fraîches 18 claims
30d limité
Depuis 30 jours
→
0 montent 0 baissent 8 sources fraîches 18 claims
// signaux qui montent
Aucun signal en hausse avec baseline exploitable sur la fenêtre 7 jours.
// signaux qui baissent
Aucun signal en baisse avec baseline exploitable sur la fenêtre 7 jours.
// nouvelles données intégrées
- Massive Market Data 9 métrique(s), latestDate 13 juil. 2026, 02:00
- FRED/Fed 5 métrique(s), latestDate 14 juil. 2026, 02:00
- FRED/Treasury 4 métrique(s), latestDate 14 juil. 2026, 02:00
- FRED 4 métrique(s), latestDate 14 juil. 2026, 02:00
- US Treasury Fiscal Data 3 métrique(s), latestDate 13 juil. 2026, 02:00
- FRED/ICE BofA 2 métrique(s), latestDate 13 juil. 2026, 02:00
// sources stale
- World Bank 196 jours
- BIS Data Portal 196 jours
- FRED/BEA 195 jours
- FRED/Fed Z.1 195 jours
- Horizons de projection exclus CBO Open Data
// claims ajoutées
- La valeur résiduelle garantie, l'angle mort du crédit qui finance l'IA unclassified-assertion · publication 15 juil. 2026
- La valeur résiduelle garantie, l'angle mort du crédit qui finance l'IA estimation · publication 15 juil. 2026
- La valeur résiduelle garantie, l'angle mort du crédit qui finance l'IA scénario · publication 15 juil. 2026
- La valeur résiduelle garantie, l'angle mort du crédit qui finance l'IA unclassified-assertion · publication 15 juil. 2026
- La valeur résiduelle garantie, l'angle mort du crédit qui finance l'IA unclassified-assertion · publication 15 juil. 2026
- La valeur résiduelle garantie, l'angle mort du crédit qui finance l'IA unclassified-assertion · publication 15 juil. 2026
- La valeur résiduelle garantie, l'angle mort du crédit qui finance l'IA estimation · publication 15 juil. 2026
- La valeur résiduelle garantie, l'angle mort du crédit qui finance l'IA estimation · publication 15 juil. 2026
// claims corrigées
- Aucune correction explicite détectée sur la fenêtre 7 jours.
// modèles modifiés
- Les diffs de modèle sont limités aux changements éditoriaux, guides et méthodologies exposés publiquement. Le diff ligne à ligne du code de calcul n’est pas encore publié dans Risk Diff.
// articles reliés
- La valeur résiduelle garantie, l'angle mort du crédit qui finance l'IA article-published · 15 juil. 2026, 18:20
- La dette derrière l'IA : SPV hors-bilan, obligations, crédit privé article-published · 13 juil. 2026, 12:06
- La migration du risque de crédit : hors des banques, hors du regard article-published · 13 juil. 2026, 04:37
- Immobilier commercial : le mur de refinancement de 2026, et le maillon régional article-published · 13 juil. 2026, 02:54
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- Paiements d'agents : comment une IA règle la facture, et qui tient les rails article-published · 12 juil. 2026, 06:44
- Crypto et IA : anatomie d'une convergence, entre plomberie réelle et casino narratif article-published · 11 juil. 2026, 16:33
- GENIUS Act : l'échéance du 18 juillet, entre règles actées et pari sur la dette article-published · 11 juil. 2026, 15:08
- Adjudications record : le référendum hebdomadaire sur la dette américaine article-published · 10 juil. 2026, 19:44
- Basis trade : au plus haut selon la Fed, moribond selon le marché article-published · 10 juil. 2026, 17:29
- Carry trade yen : la mèche est désormais dans les obligations japonaises article-published · 10 juil. 2026, 16:55
- Semi-conducteurs : la pile de contraintes derrière l'IA article-published · 08 juil. 2026, 18:00
// limites affichées
- Risk Diff ne fabrique pas de diff de modèle quand aucun historique public de modèle n’existe.
- Les mouvements de signaux utilisent signals/history et ne comparent que les instruments disposant d’une baseline dans la fenêtre.
- Les sources devenues stale sont détectées à partir des dates publiées dans les snapshots publics, pas par refetch externe au build.
- Les dates de source postérieures à l’ancre du snapshot sont signalées comme horizons de projection et exclues des nouvelles données intégrées.
- Les claims ajoutées sont dérivées des dates de publication, observation ou révision exposées dans claims.json.