// backtests
Les signaux doivent pouvoir être rejoués.
Un indicateur qui ne garde pas son historique demande qu'on lui fasse confiance. l0g publie des séries nommées, datées et point-in-time pour que chacun puisse les citer, les télécharger, les rejouer, les casser ou améliorer les lectures de marché.
// contrat
La règle est simple : un backtest doit utiliser ce qui était observable à une date donnée, pas ce que l'on sait après coup. Le format sépare donc observedAt,sourcePublishedAt, retrievedAt et computedAt.
Les lignes observation sont les points de série utilisables. Les ligneslevel-change sont des alertes de franchissement, utiles pour l'audit, mais pas des observations complètes.
// pipeline public
// exports
// signaux
// exemple pandas
import pandas as pd
url = "https://l0g.fr/api/v1/signals/thermometre-stress-dette/history.csv"
df = pd.read_csv(url, parse_dates=["observedAt", "retrievedAt"])
df = df.sort_values("seriesDate")
# Exemple volontairement minimal :
# signal observe a T, rendement futur calcule hors de l'archive.
signal = df[["seriesDate", "value", "level", "methodologyVersion", "snapshotHash"]]// garde-fou
Les rendements, prix ou benchmarks utilisés pour évaluer un signal doivent être ajoutés depuis une source de marché datée. L'archive l0g dit ce que l'indicateur affichait, pas ce que le marché a fait ensuite.
// continuité de la série
La couverture probante commence à la première frame Black Box du 16 juillet 2026. Chaque build ajoute une frame hashée sans modifier les précédentes. Aucun point absent n'est reconstitué après coup ; toute observation sans révision producteur conforme au manifeste reste explicitement marquée unversioned-legacy.