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- fenêtre retenue
- 1d
- signaux comparables
- 5/5
- confiance documentaire
- limité
- ancre des données
- 07 oct. 2026
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Mouvements documentés
Comparaison depuis 24 heures. Une variation n’est affichée que si une baseline publique est disponible.Energie Monitor
niveau non publié Normal
- Pourquoi c’est important
- L’énergie transmet les ruptures physiques et géopolitiques vers les coûts, l’inflation et le commerce.
- Incertitude
- Variation calculée entre 06 oct. 2026 et 07 oct. 2026. Elle ne démontre pas une causalité.
- À vérifier ensuite
- Vérifier les flux, stocks et courbes auprès de l’EIA et des sources physiques.
Vérifier ce chiffre+
- Donnée source
- 07 oct. 2026, 12:04
- Récupérée par l0g
- 07 oct. 2026, 12:30
- Qualité
- officielle différée
- Unité
- score normalisé propre à cet instrument
La formule détaillée, les seuils et les limites sont publiés dans la méthodologie de l’instrument.
- Brent/WTI : source EIA quotidienne officielle, publication différée.
- brent: source EIA quotidienne officielle différée, dernier point 2026-09-29 (8 j)
- wti: source EIA quotidienne officielle différée, dernier point 2026-09-29 (8 j)
Ce score n’est ni une probabilité, ni une recommandation, ni une composante d’un indice global.
état courant
Les cinq instruments, séparément
Chaque score mesure un objet différent. Ouvrez « Vérifier ce chiffre » pour voir sa date, sa source, sa qualité et sa méthode.Stress macroéconomique américain normalisé sur 0-100 à partir du signal publié par US Macro Dashboard.
Vérifier ce chiffre+
- Donnée source
- 07 oct. 2026, 06:02
- Récupérée par l0g
- 07 oct. 2026, 12:30
- Qualité
- nominale
- Unité
- score normalisé propre à cet instrument
Score composite de 47 séries FRED orientées dans le sens du stress, calculé par le moteur versionné puis agrégé par moyenne pondérée.
- z = z-score glissant 5 ans du niveau, ou du vrai glissement annuel pour les séries non stationnaires
- drift = écart au niveau moyen 2015-2019, lorsque cette comparaison est pertinente
- momentum = moyenne de la variation 3 mois annualisée et de la variation 1 an
- composante_bornée = clip(composante orientée, -5, +5)
- score_série = moyenne pondérée des composantes disponibles : z 50 %, drift 25 %, momentum 25 %
- score_global = somme(score_série × poids_empirique) / somme(poids_empirique)
Ce score n’est ni une probabilité, ni une recommandation, ni une composante d’un indice global.
Stress macroéconomique de la zone euro normalisé sur 0-100 à partir du signal publié par EU Macro Dashboard.
Vérifier ce chiffre+
- Donnée source
- 07 oct. 2026, 07:53
- Récupérée par l0g
- 07 oct. 2026, 12:30
- Qualité
- nominale
- Unité
- score normalisé propre à cet instrument
La formule détaillée, les seuils et les limites sont publiés dans la méthodologie de l’instrument.
Ce score n’est ni une probabilité, ni une recommandation, ni une composante d’un indice global.
Fragilité du carry trade financé en yen, normalisée sur 0-100 à partir du signal publié par Yen Carry Monitor.
Vérifier ce chiffre+
- Donnée source
- 07 oct. 2026, 06:16
- Récupérée par l0g
- 07 oct. 2026, 12:30
- Qualité
- nominale
- Unité
- score normalisé propre à cet instrument
La formule détaillée, les seuils et les limites sont publiés dans la méthodologie de l’instrument.
Ce score n’est ni une probabilité, ni une recommandation, ni une composante d’un indice global.
Tension relative des marchés de l’énergie, normalisée sur 0-100 à partir du signal publié par Energie Monitor.
Vérifier ce chiffre+
- Donnée source
- 07 oct. 2026, 12:04
- Récupérée par l0g
- 07 oct. 2026, 12:30
- Qualité
- officielle différée
- Unité
- score normalisé propre à cet instrument
La formule détaillée, les seuils et les limites sont publiés dans la méthodologie de l’instrument.
- Brent/WTI : source EIA quotidienne officielle, publication différée.
- brent: source EIA quotidienne officielle différée, dernier point 2026-09-29 (8 j)
- wti: source EIA quotidienne officielle différée, dernier point 2026-09-29 (8 j)
Ce score n’est ni une probabilité, ni une recommandation, ni une composante d’un indice global.
Stress courant de la dette publique et privée normalisé sur 0-100 à partir du signal publié par Debt Risk Radar.
Vérifier ce chiffre+
- Donnée source
- 07 oct. 2026, 12:18
- Récupérée par l0g
- 07 oct. 2026, 12:33
- Qualité
- nominale
- Unité
- score normalisé propre à cet instrument
Score de stress courant Debt Risk Radar calcule par bucket_scores(metrics) puis overall_score(buckets, exclude=cbo_projection, expected=current_stress_buckets, neutral_missing=50). Les projections CBO restent publiees comme vulnerabilite structurelle de long terme.
- z = (valeur - moyenne_fenetre) / ecart_type_fenetre
- signed_z = z si direction=up, -z si direction=down
- risk_score = clip(50 + signed_z * 15, 0, 100)
- score_famille = moyenne ponderee des risk_score disponibles dans la famille
- score_structurel_cbo = score_famille des projections CBO
- score_courant = moyenne ponderee des score_famille disponibles hors cbo_projection, avec score neutre 50 pour les familles courantes absentes
Ce score n’est ni une probabilité, ni une recommandation, ni une composante d’un indice global.
publications
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Lire l’analyse ›// limites de lecture
- Risk Diff ne fabrique pas de diff de modèle quand aucun historique public de modèle n’existe.
- Les mouvements de signaux utilisent signals/history et ne comparent que les instruments disposant d’une baseline dans la fenêtre.
- Les sources devenues stale sont détectées à partir des dates publiées dans les snapshots publics, pas par refetch externe au build.
- Les dates de source postérieures à l’ancre du snapshot sont signalées comme horizons de projection et exclues des nouvelles données intégrées.
- Les claims ajoutées sont dérivées des dates de publication, observation ou révision exposées dans claims.json.