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- signaux comparables
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- confiance documentaire
- limité
- ancre des données
- 24 oct. 2026
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N° 12 · 18 oct.Les dossiers à retenir, leurs limites et les prochaines vérifications.
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Mouvements documentés
Comparaison depuis 24 heures. Une variation n’est affichée que si une baseline publique est disponible.Energie Monitor
Normal Normal
- Pourquoi c’est important
- L’énergie transmet les ruptures physiques et géopolitiques vers les coûts, l’inflation et le commerce.
- Incertitude
- Variation calculée entre 23 oct. 2026 et 24 oct. 2026. Elle ne démontre pas une causalité.
- À vérifier ensuite
- Vérifier les flux, stocks et courbes auprès de l’EIA et des sources physiques.
Vérifier ce chiffre+
- Donnée source
- 24 oct. 2026, 23:23
- Récupérée par l0g
- 24 oct. 2026, 23:23
- Qualité
- officielle différée
- Unité
- score normalisé propre à cet instrument
La formule détaillée, les seuils et les limites sont publiés dans la méthodologie de l’instrument.
- Brent/WTI : source EIA quotidienne officielle, publication différée.
- brent: source EIA quotidienne officielle différée, dernier point 2026-10-20 (4 j)
- wti: source EIA quotidienne officielle différée, dernier point 2026-10-20 (4 j)
Ce score n’est ni une probabilité, ni une recommandation, ni une composante d’un indice global.
US Macro Dashboard
Modéré Modéré
- Pourquoi c’est important
- Le régime macro américain influence les taux, le dollar, la liquidité mondiale et le prix du risque.
- Incertitude
- Variation calculée entre 23 oct. 2026 et 24 oct. 2026. Elle ne démontre pas une causalité.
- À vérifier ensuite
- Recouper avec les prochaines publications BLS, BEA et les communications de la Fed.
Vérifier ce chiffre+
- Donnée source
- 24 oct. 2026, 06:01
- Récupérée par l0g
- 24 oct. 2026, 23:23
- Qualité
- nominale
- Unité
- score normalisé propre à cet instrument
Score composite de 47 séries FRED orientées dans le sens du stress, calculé par le moteur versionné puis agrégé par moyenne pondérée.
- z = z-score glissant 5 ans du niveau, ou du vrai glissement annuel pour les séries non stationnaires
- drift = écart au niveau moyen 2015-2019, lorsque cette comparaison est pertinente
- momentum = moyenne de la variation 3 mois annualisée et de la variation 1 an
- composante_bornée = clip(composante orientée, -5, +5)
- score_série = moyenne pondérée des composantes disponibles : z 50 %, drift 25 %, momentum 25 %
- score_global = somme(score_série × poids_empirique) / somme(poids_empirique)
Ce score n’est ni une probabilité, ni une recommandation, ni une composante d’un indice global.
Debt Risk Radar
Élevé Élevé
- Pourquoi c’est important
- La dette transmet taux et refinancement vers budgets publics, crédit et valorisations privées.
- Incertitude
- Variation calculée entre 23 oct. 2026 et 24 oct. 2026. Elle ne démontre pas une causalité.
- À vérifier ensuite
- Contrôler les sources Treasury, FRED, BIS et CBO précisées dans la méthodologie.
Vérifier ce chiffre+
- Donnée source
- 24 oct. 2026, 23:20
- Récupérée par l0g
- 24 oct. 2026, 23:32
- Qualité
- officielle différée
- Unité
- score normalisé propre à cet instrument
Méthode 2.0 us-debt-institutional : 31 signaux US requis dans sept familles institutionnelles. Les quatre projections CBO sont structurelles et séparées. Les neuf signaux ETF sont retirés.
- z = (valeur - moyenne_fenetre) / ecart_type_fenetre
- signed_z = z si direction=up, -z si direction=down
- risk_score = clip(50 + signed_z * 15, 0, 100)
- score_famille = moyenne ponderee des risk_score si tous les signaux requis de la famille sont eligibles
- score_structurel_cbo = score_famille des projections CBO
- score_courant = somme(score_famille * coefficient_famille) / 0.86 si les 31 signaux courants sont eligibles, sinon null
- Publication trimestrielle FRED différée, dernière observation officielle confirmée ; période d’origine conservée.
Ce score n’est ni une probabilité, ni une recommandation, ni une composante d’un indice global.
état courant
Les cinq instruments, séparément
Chaque score mesure un objet différent. Ouvrez « Vérifier ce chiffre » pour voir sa date, sa source, sa qualité et sa méthode.Stress macroéconomique américain normalisé sur 0-100 à partir du signal publié par US Macro Dashboard.
Vérifier ce chiffre+
- Donnée source
- 24 oct. 2026, 06:01
- Récupérée par l0g
- 24 oct. 2026, 23:23
- Qualité
- nominale
- Unité
- score normalisé propre à cet instrument
Score composite de 47 séries FRED orientées dans le sens du stress, calculé par le moteur versionné puis agrégé par moyenne pondérée.
- z = z-score glissant 5 ans du niveau, ou du vrai glissement annuel pour les séries non stationnaires
- drift = écart au niveau moyen 2015-2019, lorsque cette comparaison est pertinente
- momentum = moyenne de la variation 3 mois annualisée et de la variation 1 an
- composante_bornée = clip(composante orientée, -5, +5)
- score_série = moyenne pondérée des composantes disponibles : z 50 %, drift 25 %, momentum 25 %
- score_global = somme(score_série × poids_empirique) / somme(poids_empirique)
Ce score n’est ni une probabilité, ni une recommandation, ni une composante d’un indice global.
Stress macroéconomique de la zone euro normalisé sur 0-100 à partir du signal publié par EU Macro Dashboard.
Vérifier ce chiffre+
- Donnée source
- 24 oct. 2026, 07:49
- Récupérée par l0g
- 24 oct. 2026, 23:23
- Qualité
- nominale
- Unité
- score normalisé propre à cet instrument
La formule détaillée, les seuils et les limites sont publiés dans la méthodologie de l’instrument.
Ce score n’est ni une probabilité, ni une recommandation, ni une composante d’un indice global.
Fragilité du carry trade financé en yen, normalisée sur 0-100 à partir du signal publié par Yen Carry Monitor.
Vérifier ce chiffre+
- Donnée source
- 24 oct. 2026, 14:16
- Récupérée par l0g
- 24 oct. 2026, 23:23
- Qualité
- nominale
- Unité
- score normalisé propre à cet instrument
La formule détaillée, les seuils et les limites sont publiés dans la méthodologie de l’instrument.
Ce score n’est ni une probabilité, ni une recommandation, ni une composante d’un indice global.
Tension relative des marchés de l’énergie, normalisée sur 0-100 à partir du signal publié par Energie Monitor.
Vérifier ce chiffre+
- Donnée source
- 24 oct. 2026, 23:23
- Récupérée par l0g
- 24 oct. 2026, 23:23
- Qualité
- officielle différée
- Unité
- score normalisé propre à cet instrument
La formule détaillée, les seuils et les limites sont publiés dans la méthodologie de l’instrument.
- Brent/WTI : source EIA quotidienne officielle, publication différée.
- brent: source EIA quotidienne officielle différée, dernier point 2026-10-20 (4 j)
- wti: source EIA quotidienne officielle différée, dernier point 2026-10-20 (4 j)
Ce score n’est ni une probabilité, ni une recommandation, ni une composante d’un indice global.
Stress courant de la dette publique et privée normalisé sur 0-100 à partir du signal publié par Debt Risk Radar.
Vérifier ce chiffre+
- Donnée source
- 24 oct. 2026, 23:20
- Récupérée par l0g
- 24 oct. 2026, 23:32
- Qualité
- officielle différée
- Unité
- score normalisé propre à cet instrument
Méthode 2.0 us-debt-institutional : 31 signaux US requis dans sept familles institutionnelles. Les quatre projections CBO sont structurelles et séparées. Les neuf signaux ETF sont retirés.
- z = (valeur - moyenne_fenetre) / ecart_type_fenetre
- signed_z = z si direction=up, -z si direction=down
- risk_score = clip(50 + signed_z * 15, 0, 100)
- score_famille = moyenne ponderee des risk_score si tous les signaux requis de la famille sont eligibles
- score_structurel_cbo = score_famille des projections CBO
- score_courant = somme(score_famille * coefficient_famille) / 0.86 si les 31 signaux courants sont eligibles, sinon null
- Publication trimestrielle FRED différée, dernière observation officielle confirmée ; période d’origine conservée.
Ce score n’est ni une probabilité, ni une recommandation, ni une composante d’un indice global.
publications
Les dernières analyses
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Lire l’analyse ›// limites de lecture
- Risk Diff ne fabrique pas de diff de modèle quand aucun historique public de modèle n’existe.
- Les mouvements de signaux utilisent signals/history et ne comparent que les instruments disposant d’une baseline dans la fenêtre.
- Les sources devenues stale sont détectées à partir des dates publiées dans les snapshots publics, pas par refetch externe au build.
- Les dates de source postérieures à l’ancre du snapshot sont signalées comme horizons de projection et exclues des nouvelles données intégrées.
- Les claims ajoutées sont dérivées des dates de publication, observation ou révision exposées dans claims.json.