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Yen carry
Yen carry trade
fraisrevu il y a 0 j
Définition courte
Stratégie qui consiste à emprunter en yen, devise historiquement peu rémunérée, pour acheter des actifs ou devises offrant un rendement supérieur. Fonctionne tant que le yen reste faible et que la volatilité demeure contenue.
atlas de risque
Carte de connaissance
Intuition
Le yen carry finance des actifs risqués avec une devise à faible coût. Le risque n’est pas le niveau du yen, mais la vitesse du débouclage.
Formule
carry brut ≈ rendement actif acheté - coût de financement en yen - coût de couverturePourquoi ça compte maintenant
BoJ plus restrictive, menace d’intervention et volatilité FX peuvent forcer des positions à se refermer ensemble.
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- Lire le COT de la CFTCPositionnement futures, catégories de traders et limites.
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Datasets liés
- risk.jsonSnapshot public du Yen Carry Monitor.
- signals/history.jsonHistorique point-in-time des signaux.
- signals/history.csvHistorique tabulaire pour backtests.
- risk-diff.jsonDiff des signaux, sources et modèles.
Signaux qui l’utilisent
- Yen Carry MonitorPositionnement, FX, volatilité et risque de débouclage.
- Backtests signauxHistorique vérifiable des changements de niveau.
- Risk DiffMouvements récents du risque cross-asset.
Sources primaires
- Bank of Japan & Ministry of Finance JapanPolitique monétaire japonaise, statistiques BoJ et interventions FX.
- Commodity Futures Trading CommissionPositionnement yen et futures via COT.
- ECB Data Portal & EurostatTaux de change de référence et contexte FX européen.
- Federal Reserve & FREDTaux dollar, Fed funds et conditions de liquidité.