// source primaire
Commodity Futures Trading Commission
positionnement futures
Le COT permet de lire l'encombrement d'un trade : ce n'est pas le prix, c'est la structure des positions déclarées.
Dernière mise à jour : actif
// ce que l0g lit ici
- Identifier des positions spéculatives extrêmes ou très consensuelles.
- Relier prix, taux et positionnement sur yen, pétrole ou gaz.
- Repérer les situations où un mouvement de prix peut forcer un débouclage.
// datasets & publications
| source | rôle | cadence | délai |
|---|---|---|---|
| Commitments of Traders | Positions agrégées par catégorie de participants sur marchés futures. | Hebdomadaire | Quelques jours |
| Historical Compressed | Fichiers historiques téléchargeables pour backtests et séries longues. | Hebdomadaire | Quelques jours |
// comment vérifier
- Vérifier contrat, marché, date de report et format legacy/disaggregated.
- Éviter de mélanger micro-contrats et contrats standards sans déduplication.
- Lire le positionnement avec le prix et la volatilité, pas isolément.
// limites
- Le COT couvre les marchés déclarés, pas toutes les positions OTC ou bilans bancaires.
- La donnée est hebdomadaire et publiée avec délai.
- Les catégories CFTC sont utiles mais imparfaites pour inférer l'intention économique.
// utilisé dans l0g