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DV01
Sensibilité en dollars à un point de base
fraisrevu il y a 0 j
Définition courte
Variation locale estimée de la valeur d’une position pour un mouvement de taux de 0,01 point de pourcentage. Exprimée ici en valeur absolue, elle s’approche par la duration sensible aux taux multipliée par la valeur de marché et par 0,0001. Elle dépend de la position et des hypothèses du choc ; elle ne constitue pas une perte réalisée.
atlas de risque
Carte de connaissance
Intuition
La sensibilité de taux s’exprime en montant monétaire pour dimensionner une couverture.
Formule
DV01 ≈ |duration sensible aux taux × valeur de marché| × 0,0001, en dollars par point de baseArticles liés
Sources primaires
- CME Group : Calculating the Dollar Value of a Basis PointMéthode 2 : duration, valeur de marché et limites de l’approximation locale.