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SRT
Significant / Synthetic Risk Transfer
fraisrevu il y a 4 j
Définition courte
Transfert synthétique de risque : une banque garde ses prêts à son bilan mais achète une protection contre leur défaut, le plus souvent sur la tranche de première perte, auprès d'investisseurs non bancaires. Elle transfère ainsi le risque réglementaire et libère du capital sans céder les prêts. Marché en forte croissance, sous surveillance des régulateurs pour son opacité et sa circularité.