// définition
IRRBB
Risque de taux du portefeuille bancaire
fraisrevu il y a 0 j
Définition courte
Risque que des variations défavorables des taux affectent le capital ou les revenus du portefeuille bancaire. Sa mesure rapproche la valeur économique des positions et les revenus attendus, avec leurs horizons et hypothèses propres.
atlas de risque
Carte de connaissance
Intuition
Une couverture du revenu à court terme peut laisser une sensibilité de valeur à plus long terme.
Articles liés
- La dette publique rattrape les banques européennesPrix des titres, collatéral, financement et scénarios Deutsche Bank.
Sources primaires
- Comité de Bâle, SRP98Définition §98.1 ; mesures complémentaires §§98.17-98.22.