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Gestion passive
Suivi d’un indice de référence
fraisrevu il y a 0 j
Définition courte
Stratégie visant à reproduire la performance d’un indice de référence selon ses règles. La réplication peut être complète, fondée sur un échantillon de titres ou synthétique selon le mandat. Les flux des investisseurs et les révisions de l’indice peuvent conduire à des transactions. Les frais et les conditions d’exécution peuvent créer un écart de performance.
atlas de risque
Carte de connaissance
Intuition
La règle de l’indice guide les ajustements du portefeuille.
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Sources primaires
- Sushko et Turner, BRI, mars 2018Définition de la gestion passive et transactions liées aux flux ou aux changements de composition.
- ESMA, Guidelines on ETFs and other UCITS issues, 2014Définitions et §9 : réplication physique complète, échantillonnée ou synthétique ; facteurs affectant le suivi.