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Gamma
Gamma
frais revu il y a 2 j
Définition courte
Vitesse à laquelle le delta d'une option change quand le sous-jacent bouge. Maximal près du prix d'exercice et à l'approche de l'échéance. Un gamma élevé oblige les teneurs de marché à réajuster sans cesse leur couverture, ce qui peut amortir ou amplifier les mouvements selon le sens de leur position.