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VIX
CBOE Volatility Index
frais revu il y a 2 j
Définition courte
Indice de la volatilité implicite attendue du S&P 500 sur 30 jours, calculé par le Cboe à partir des options, exprimé en pourcentage annualisé. Surnommé « indice de la peur » : il bondit dans les chutes de marché. Moyenne de long terme autour de 19-20 ; sous 15, complaisance ; au-delà de 30, tension.